Spread the love

Moving Average คืออะไร

Moving Average คือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เป็นเครื่องมือเทคนิคที่ใช้วิเคราะห์แนวโน้ม หรือทิศทางของตลาดโดยส่วนมากที่เป็นที่นิยมของนักลงทุนมีอยู่ 2 แบบคือ Simple Moving Average (SMA) กับ Exponential Moving Average (EMA)

วิธีการเพิ่ม EMA ในโปรแกรม MT4

1 เปิดโปรแกรม MT4 จากนั้นเลือกที่ เมนู Insert > Indicators > Trend > Moving Average ตามภาพด้านล่าง

2. จากนั้นจะได้หน้าต่าง Parameter สำหรับปรับ/ใส่ค่าดังรูป และให้เราใส่ค่าดังนี้:
– Period: ใส่เลข 5 สำหรับ EMA5 หรือ 20 สำหรับ EMA20 (จากภาพตัวอย่างใส่ 20)
– Shift: ให้ใส่ 0 ซึ่งเป็นค่า Default อยู่แล้ว
– Method: ให้เปลี่ยนเป็น Exponential
– Apply to: เลือกใช้ Weighted Close (HLCC/4) ซึ่งโปรแกรม MT4 คำนวณข้อมูลจากราคาสูงสุด ราคาต่ำสุด และราคาปิดมา แล้วจึงสรุปเป็นกราฟสุดท้ายให้เราเห็น
– Style: ในส่วนนี้เราสามารถเลือกสีและขนาดหรือลักษณะของเส้นกราฟ ซึ่งสามารถเลือกได้ตามใจชอบ แต่แนะนำให้เส้นกราฟแต่ละเส้นมีสีที่ต่างกันชัดเจน จะได้มองได้ง่าย

หากตั้งค่าเสร็จแล้วตามข้างต้นก็คลิกปุ่ม OK

3. จากนั้นเราจะได้เส้นค่าเฉลี่ยมาอยู่ในกราฟ หากอยากได้เส้น EMA 5 ด้วย ก็เพียงทำข้อ 1 และ 2 อีกรอบ โดยรูปตัวอย่างข้างล่างนี้คือใส่ทั้ง EMA 5 และ EMA 20 ซึ่ง EMA 5 คือเส้นสีเขียว และ EMA 20 คือเส้นสีแดง

ประโยชน์และการนำไปใช้งาน

หลักการทำงานของ Moving Average  คือการนำราคาที่มีความผันผวนของแต่ล่ะวัน มาหาค่าเฉลี่ยให้มันสมูธมากขึ้น โดยจะแสดงเป็นเส้นเรียบ (Smooth)ในกราฟ เพื่อให้ดูง่ายและสะดวกต่อการใช้บอกแนวโน้ม (Trend) ของตลาดที่ผ่านมาว่าเป็นอย่างไร เพื่อใช้เป็นแนวทาง(คาดการณ์) แนวโน้มในอนาคตว่าควรจะไปทางไหน อีกทั้งยังสามารถใช้บอกแนวรับ-แนวต้านของตลาดหุ้นหรือค่าเงิน รวมทั้งจุดซื้อ-ขายเบื้องต้นได้ด้วย ซึ่งในบทความนี้จะขอกล่าวเน้นเฉพาะ Moving Average หลักที่นิยมใช้กันเป็นส่วนมากคือ Simple Moving Average (SMA) กับ Exponential Moving Average (EMA) โดยมีหลักการทำงานและข้อแตกต่างกันคือ

SME = ใช้ราคาจากอดีตมาหาค่าเฉลี่ยแบบง่าย (เส้นค่าเฉลี่ยวิ่งตามราคาช้ากว่า EMA )

EMA = ใช้ราคาจากอดีตมาหาค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักมาที่ราคาล่าสุด (เส้นค่าเฉลี่ยวิ่งตามราคาเร็วกว่า SME )

ภาพตัวอย่าง

ตามตัวอย่างจะเห็นได้ว่าถึงแม้เวลาจะ 10 วันเท่ากัน แต่ EMA  (เส้นสีเหลือง) มีความไวในการตอบสนองต่อราคาเร็วกว่า SMA  (เส้นสีน้ำเงิน) โดยดูได้จากความชันของ EMA ที่มีการเปลี่ยนแปลงที่เร็วกว่า SMA นั่นเอง ฉะนั้นการเลือกใช้จึงขึ้นอยู่กับนักวิเคราะห์เองว่าชอบแบบไหน ถ้าชอบตัวที่ให้สัญญาณซื้อหรือขายที่เร็วกว่าก็ใช้ EMA แต่ก็มีข้อเสียด้วยเหมือนกันคือ ยิ่งเส้นค่าเฉลี่ยมีความเร็วเท่าไหร่โอกาสผิดพลาดย่อมมีสูงตามไปด้วย (เกิดสัญญาณหลอกบ่อย) และในทางกลับกัน SMA ถึงแม้จะมีความไวในการตอบสนองต่อราคาที่ค่อนข้างช้า แต่โอกาสที่จะผิดพลาดจึงย่อมน้อยกว่า (เกิดสัญญาณหลอกน้อยกว่า)นั้นเอง

ความว่องไวของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จากการตั้งค่า Priod (จำนวนวัน)

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ปากฎบนกราฟจะต่างแตกต่างกันไปตาม Priod หรือจำนวนวันที่กำหนด หากเลือกกำหนดจำนวนวันที่มากๆ ความว่องไวของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มก็ช้าลงตามไปด้วย พูดสั้นๆง่ายๆก็คือ ยิ่งวันเยอะยิ่งช้า ยิ่งวันน้อยยิ่งเร็ว นั่นเอง ขอให้สังเกตความว่องไวของเส้นค่าเฉลี่ยที่ต่างกันจากการกำหนดจำนวนวันที่ต่างกันทั้ง 3 เส้น ดังภาพตัวอย่างด้านล่าง

ภาพตัวอย่าง ความว่องไวของเส้นค่าเฉลี่ยจาก  EMA 7 วัน , EMA 42 วัน , EMA 147 วัน

Moving Average Period ควรใช้กี่วันดี 

มักเจอคำถามนี้จากนักลงทุนบ่อยๆ ว่า “เส้นค่าเฉลี่ย Moving Average ใช้กี่วันดีที่สุด ?” เราไม่สามารถฟันธงหรือตอบให้เคลียร์จบตรงประเด็นได้ว่าใช้กี่วันดีที่สุด เพราะนั่นขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของการลงทุนที่ต่างกัน แต่หลักการสำหรับการเลือกใช้เส้นค่าเฉลี่ยนั้น  เส้นเหล่านี้จะช่วยอ่านแนวโน้มทั้งระยะสั้น กลาง ยาว ดังนั้นเราจึงมีเหตุผลในการแบ่งเส้นค่าเฉลี่ยเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้…

1. เส้นระยะสั้น เส้นแนวโน้มที่นิยมใช้ 5-10 วัน ซึ่งจะช่วยบอกการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มแบบระยะสั้นมากๆ เหมาะกับคนที่มีเวลาเฝ้าหน้าจอ อย่างนักลงทุนแบบ Day Trade …ถ้าเร็วไปอาจใช้ช้าลงหน่อยเป็น 20 หรือ 25 วัน ช่วยลดความผันผวนและเห็นแนวโน้มชัดเจนขึ้น

2. เส้นระยะกลาง เส้นแนวโน้มหลักในภาพที่กว้างขึ้น เหมาะกับคนที่ไม่มีเวลาดูจอทั้งวัน อย่างนักลงทุนแบบ Trend Follower เส้นที่นิยมที่สุด คือ 50 วัน ตามด้วย 75 และ 100 วัน

3. เส้นระยะยาว เป็นเส้นแสดงแนวโน้มการเคลื่อนไหวรอบใหญ่หลักปี บอกสภาวะของแนวโน้มขาขึ้นและขาลงอย่างชัดเจน เส้นที่นิยมใช้มากที่สุด คือ 200 วัน

แนวรับ และ แนวต้าน

Support and Resistance เส้นค่าเฉลี่ยนั้นยังสามารถทำหน้าที่ได้อีกหนึ่งอย่าง คือ เป็นเครื่องมือช่วยบอกแนวรับ แนวต้าน ในขาขึ้นราคาหุ้นชอบวิ่งกลับมาทดสอบแนวรับเส้นค่าเฉลี่ย ถ้ารับอยู่ก็มีโอกาสขึ้นต่อ… ส่วนในขาลงก็กลับกันราคาหุ้นมักวิ่งทะยานขึ้นทดสอบแนวต้านเส้นค่าเฉลี่ยก่อน ถ้าไม่ผ่านถึงค่อยลงต่อ เมื่อราคาวิ่งใกล้เข้าเส้นค่าเฉลี่ยให้จับตามอง เพราะนี่คือจุดสำคัญของการเปลี่ยนแปลงการกลับตัวของราคา… เส้นค่าเฉลี่ยจึงใช้เป็นกลยุทธ์และหาจุดเข้า-ออกได้ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อเมื่อราคาทะลุเส้นค่าเฉลี่ย (แนวต้าน) หรือขายเพื่อ Stop loss ตอนราคาหลุดเส้น (แนวรับ)

การตั้งค่า Moving Average (SMA ,EMA) ให้เหมาะสมกับรูปแบบการลงทุน

ในส่วนของการใช้งานเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้ง SMA หรือ EMA  ซึ่งมีความเหมือนหรือคล้ายคลึงกันเกือบทุกอย่าง จุดที่แตกต่างกันก็มีเพียงความเร็วของการให้สัญญาณซื่อ-ขายที่ช้าหรือเร็วกว่ากันเพียงเล็กน้อยเท่านั้น การนำมาใช้เพื่อการวิเคราะห์ ทางเทคนิคให้ได้ผล จำเป็นต้องมีการตั้งค่าที่เหมาะสมกับรูปแบบที่เรากำลังลงทุนคือ

1 หากเลือกรูปแบบการลงทุนในระยะสั้น = ตั้งค่า Priod ของ SMA ควรจะอยู่ที่ 5-20 วัน

2 รูปแบบการลงทุนในระยะกลาง = ตั้งค่า Priod ของ SMA ควรจะอยู่ที่ 50-70 วัน

3 รูปแบบการลงทุนในระยะยาว = ตั้งค่า Priod ของ SMA ควรจะอยู่ที่ 100-200 วัน

ข้อดีของเส้น SMA หรือ EMA ที่ใช้จำนวนวันมาก

SMA หรือ EMA เมื่อกำหนดใช้จำนวนวันที่มากๆ ผลที่ได้ทำให้เกิดเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่มีความว่องไวช้า แต่ก็เป็นผลดี ช่วยลด Noise ที่เกิดขึ้นทำให้ความผิดพลาดลดน้อยลง เนื่องจากเป็นเส้นที่ได้มาจากการคำนวณในข้อมูลที่มากกว่า จึงช่วยกำจัดความผันผวนให้น้อยลง

ข้อเสียของเส้น SMA หรือ EMA ที่ใช้จำนวนวันมาก

จากค่าเฉลี่ยที่มีความล่าช้า เพราะต้องใช้ข้อมูลจากอดีตมาคำนวณ การนำ SMA หรือ EMA มาใช้ในการหาจุดซื้อ-ขาย อาจทำให้เสียโอกาสในการทำกำไรบางช่วงจังหวะได้

สรุป

Moving Average เหมาะที่จะใช้เพื่อเป็นตัวกรองสัญญาณการซื้อขายหรือสนับสนุนสร้างความมั่นใจมากขึ้นในการลงมือซื้อขายการวิเคราะห์กราฟของราคา แต่ไม่เหมาะที่จะใช้สัญญาณการตัดกันระหว่างกราฟราคากับเส้น Moving Average หรือการตัดกันของเส้น Moving Average เพื่อเป็นสัญญาณสำหรับลงมือซื้อขาย โดยการกำหนดค่า Parameter ในการวาดเส้น Moving Average ควรเลือกให้เหมาะสมกับสไตล์การเทรดและระยะเวลาในการถือหุ้น ซึ่งเป้นค่าเฉพาะของแต่ละบุคคล

รีวิว แจกซิกแนลในห้องไลน์ ทั้งทอง และคู่สกุลเงิน ทำกำไร Forex

สอบถามเพิ่มเติมเข้ากลุ่มไลน์ กดลิ้งนี้ได้เลย http://bit.ly/thaiforexfamily

โบรกเกอร์ FOREX ที่แนะนำ

ข้อดีและข้อเสีย อัพเดทล่าสุดปี 2021 รายละเอียดแบบชัดเจนทุกประเด็น ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง ใบอนุญาต Forex ประเภทบัญชีซื้อขาย แพลตฟอร์ม MT4MT5 ช่องทางการฝากเงิน ช่องทางการถอนเงิน โบนัส โปรโมชั่นต่างๆ งานสัมมนาหรือกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเทรด ช่องทางการติดต่อและช่วยเหลือจาก Support